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作为全球最出色的期权交易员和分析家，麦克米伦写作的这本书是期权交易策略大全，包含最新的期权交易工具与各种策略方法。 对于态度严肃的交易人与投资人来说，这是一部必读的好书。书中涵盖数百种经过时间与市场考验的交易技巧，让你承受最低的风险，实现既定的投资目标。
合成跨式套利（ synthetic straddle ） 不仅仅是期权能够组合成跨式套利，用股票和期权也可以构造出相似的策略。用股票和期权构造的类似于跨式套利的策略，称为“合成跨式套利”，也叫“反向对冲”（ reverse hedging ）。 例 6 ——买入合成跨式套利（ long synthetic 《期权投资策略》第四章学习笔记：其它买入看涨期权的策略 #期 … #期权投资策略# 这一章几乎完全没有实用价值，讲的是在没有看跌期权的情况下，如何用卖空股票+买入看涨期权来合成看跌期权以及合成买入跨式组合。 而我们有看跌期权，并且反而是卖空股票在a股是很难的事情。 所以这不实用一章就简单点带过。 合成看跌期权 卖空股票的风险是无限的，投资者 【量化书籍】《期权投资策略》——麦克米伦 - 知乎 今后将在本专栏定期分享关于量化投资书籍推荐，并附上目录与链接，方便大家学习量化投资技术。前言 第一部分 股票期权的基本特性 第1章 定义 第二部分 看涨期权策略 第2章 持保看涨期权立权 第3章 买进看涨期权 … 策略解读 - s se 买入跨式期权 （1）适用情况：突破行情下，股票波动率较大，行情方向不明确。 （2）原理：同时买入相同行权价格、相同期限的1张认购期权和1张认沽期权。
用期权合成的多头，虽然从到期盈亏图的角度看是一根45度角斜向上的直线，就像标的多头，但期权毕竟是期权，不论是买入的认购期权，还是卖出的认沽期权，它们都有到期日，再过n天就要到期了，期权到期后期权合约就不存在了，这就好像你合成的股票多头 股票期权. 首页 > 股票期权 > 策略一览 > 策略解读. 基础知识. 基本概念; 模拟交易; 投资风险; 一图秒懂期权; 策略一览. 策略解读; 策略; 合成股票多头策略: 周桂冰: 国信证券股份有限公司: 入围奖: 熊市认购期权价差策略: 冯素: 平安证券有限责任公司: 入围奖: 跨式盘整策略: 廖国能: 国信证券股份有限公司: 入围奖 "月月保"稳健投资策略: 袁倩怡: 广发证券股份有限公司: 入围奖: 备兑开仓分散化 c15114股票期权初级策略应用答案 一、单项选择题 1. 宽跨式期权的组合构建是买入一个行权价较（ ）的认沽期权，同时买入一个到期日相同的行权价较（ ）的认购期权。 a. 高，低 b. 高 在股票横盘整理的情况下也能够赚钱，可盈利的波动区间比卖出跨式期权更宽 策略操作： 卖出一份行权价较高的认购期权，同时卖出一份行权价较低的认沽期权
这种策略是：一个履约价格的合成多头期货合约加上另一履约价格的合成空头期货合约的一种基本的套利策略，这就是盒式套利。具体一点就是： 卖出1手看涨期权;买入1手看跌期权;买入1手标的物合约。做市商也可以用深实值期权取代标的物合约：
聂珺 (作者), 刘仲元 (丛书主编) 出版社: 上海远东出版社; 第1版 (2015年5月1日) 丛书名: 股票期权实战系列丛书 平装: 181页 语种： 简体中文, 英语 开本: 16 编辑推荐 本书是"股票期权实战系列丛书"的第二册，丛书特点： 针对性 紧扣国内股票期权的制度规定进行演绎讲解，对国内股票期权不涉及的
橡胶期权 卖出宽跨式策略盈利机会较大_期权分析_期货_中金在线 2014—2017年国内合成橡胶产量始终保持稳定的增长水平。 2018年559万吨的合成橡胶产量较之上年略有下降，预计该产出量已充分发挥当前的替代作用，但整体来看，目前合成橡胶的国内产出仍然处于历史高位，2019年合成橡胶生产量大概率与去年基本持平。 数据下载中心 - Hong Kong Stock Exchange
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期权投资 不再被忽悠（八）卖出看涨期权比率投资者持有100股股票 卖出了2手看涨期权 就叫做"卖出看涨期权比率"（ratio call writing）是混合有备兑和裸卖的一种策略这种策略最大的问题就是 既有备兑的下行风险 …
正点财经为您提供期权合成策略，期权合成多头策略。合成策略也称复制策略或转换策略。第四章已提到看涨期权、看跌期权的复制或合成的情形。期权合成策略一般的合成或复制策略是指，期权合成策略由任何两种证券组合成与第三种证券有相同报酬型态的投资策略的信息