【摘要】:为了刻画对数收益率分布的尖峰、厚尾和偏度现象,同时体现波动率集聚效应,通过历史滤波模型构建garch波动率驱动下的历史滤波分布,并假设服从五种纯跳跃levy过程从而估计模型参数,进行levy-garch模型的恒生指数拟合检验及期权定价的实证研究.对比无跳跃模型及历史滤波模拟,结果显示:不
如果有人告诉你,世界上有一种投资,短短60秒就可以盈利90%以上,你是不是很心动呢?这就是二元期权的"安利"。而且听说,二元期权的操作方式非常简单,只需要判断涨跌方向就可以交易,什么杠杆、点差、掉期啊完全不用考虑,这样的话,是不是比较适合现货岛小编这种投资小白呢?
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