【摘要】:为了刻画对数收益率分布的尖峰、厚尾和偏度现象,同时体现波动率集聚效应,通过历史滤波模型构建garch波动率驱动下的历史滤波分布,并假设服从五种纯跳跃levy过程从而估计模型参数,进行levy-garch模型的恒生指数拟合检验及期权定价的实证研究.对比无跳跃模型及历史滤波模拟,结果显示:不

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